RWA du risque de crédit et fonds propres du pilier 1 de Bâle

Dans un précédent post, je vous ai présenté les RWA comme étant la somme des actifs pondérés du portefeuille de crédit de la banque, les pondérations étant fonction du type et du niveau de risque de l’actif. Dans cet article, je vous explique le lien entre ces RWA et les fonds propres du pilier 1.

Afin de se prémunir contre les pertes inattendues, la banque doit mettre de côté des fonds propres. Ces fonds propres dépendent du niveau de risque des actifs de la banque. Selon le pilier 1 de Bâle 2, on a :

Dans cette formule, le risque de crédit du dénominateur est représenté par les RWA. On comprend ainsi que les RWA du risque de crédit permettent de déterminer en partie quel montant des fonds propres réglementaires doit être mis de côté par la banque afin de se prémunir des pertes.