Construction d'un score de défaillance : présentation

Dans le cadre de l'évaluation du risque de crédit, les banques ont recours à des modèles de score pour évaluer la fiabilité des emprunteurs. Ces modèles de score permettent à la banque d'attribuer une note à chaque client; les notes sont par la suites utilisées pour le calcul de la Probabilité de Défaut (PD) des emprunteurs.

La construction d'un score repose sur une méthodologie statistique rigoureuse, composée de plusieurs étapes clés:

1. Traitement de la base de données

2. Analyses univariées

3. Partition de la base de données

4. Sélection des variables du modèle

5. Modélisation

6. Analyse des performances du modèle

7. Construction de la grille de Score et de l'échelle maître

Ces étapes sont essentielles pour garantir la qualité de l'outil de scoring final. Chacune d'entre elles joue un rôle crucial dans l'évaluation du risque de crédit.

Dans les articles à venir, je plongerai plus en profondeur dans chacune de ces étapes. Vous découvrirez pourquoi elles sont importantes et quels outils statistiques sont utilisés.

Restez avec moi, et ne manquez pas mes prochains articles pour un aperçu plus détaillé de chaque étape du processus de notation.