LE RISQUE DE CRÉDIT POUR LES NULS

La construction d'un modèle de score robuste repose sur la sélection judicieuse des facteurs de risque, assurant ainsi une pertinence...

Dans le domaine de l'analyse statistique des données, la construction d'un modèle de scoring requiert une approche méthodique, commençant...

Dans mon précédent post, je vous ai partagé des méthodes de traitement des valeurs manquantes. Une fois les valeurs manquantes traitées,...

Lorsqu'on entreprend la construction d'un modèle de score de notation, il est impératif de traiter de manière adéquate des valeurs...

Dans le cadre de l'évaluation du risque de crédit, les banques ont recours à des modèles de score pour évaluer la fiabilité des...

Lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de crédit dans le secteur financier, deux approches fondamentales sont souvent utilisées : les...

Pour rappel, la PD est essentielle pour évaluer la santé financière des emprunteurs et est utilisée dans divers contextes, allant du...

Dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit, l'exercice de stress test émerge comme un outil puissant pour évaluer la résilience...

Dans mon précédent post, j'ai présenté les grands points traités lors du passage de l'ancienne à la nouvelle définition du défaut. Dans...

En 2019, une nouvelle définition du défaut a été introduite, modifiant la façon dont les institutions financières évaluent et gèrent le...

Le paysage financier européen a connu une évolution significative avec l'introduction de la "Nouvelle Définition du Défaut" (NDoD), un...

Dans le cadre de l’estimation des paramètres PD, LGD et CCF, des marges de prudence sont rajoutées afin de prendre en compte les...

Afin de rendre un peu plus concret et réel la mesure du risque de crédit, j'énumère dans cet article quelques éléments pouvant constituer...

Dans mon précédent post, j’ai présenté les grandes questions à se poser dans le cadre de l’exercice de backtesting de la LGD. Ici, je...

Pour rappel, le backtesting est un exercice qui consiste à s’assurer que les modèles en production sont toujours valides lorsqu’on met à...

Dans le cadre de la mesure du risque de crédit, la banque calcule les pertes attendues (Expected Loss : EL) afin de faire des provisions....

Dans l’un de mes précédents posts, je vous ai expliqué de manière simple ce que représentent les RWA dans le cadre du risque de crédit....

Dans un précédent post, je vous ai présenté les RWA comme étant la somme des actifs pondérés du portefeuille de crédit de la banque, les...

Pour rappel, dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit en banque, des modèles statistiques sont mis en place pour calculer les...

Dans l'une de mes précédentes publications, j'ai présenté, afin de simplifier les choses, les RWA (Risk-Weighted Assets) comme...